În economie, analiza cantitativă este o analiză care folosește tehnici matematice și statistice pentru a explica sau a prognoza diferite variabile economice. Aplicați aceste tehnici folosind teoria economică ca bază.
Analiza cantitativă folosește econometria ca instrument principal de lucru. Motivul pentru care se utilizează analiza cantitativă este necesitatea de a măsura, evalua sau evalua realitatea economică din cel mai obiectiv punct de vedere posibil.
De exemplu, putem susține că PIB-ul unei țări va crește datorită investițiilor sporite și politicii fiscale expansive. Conform teoriei economice, dacă investițiile cresc și impozitele sunt reduse, o țară trebuie să crească. Cu toate acestea, în economie nimic nu este sigur. La urma urmei, este o știință socială. Deci, ținând cont de incertitudinea inevitabilă, analiștii cantitativi încearcă să studieze exact cum vor afecta aceste evenimente în funcție de cantitatea lor. O altă utilizare a analizei cantitative este de a demonstra teorii economice.
În ultimii ani, datorită dezvoltării extraordinare a tehnologiei, au crescut bazele de date disponibile, precum și programele de calculator care facilitează acest tip de calcule. Prin urmare, utilizarea acestui tip de analiză este din ce în ce mai frecventă. Cu toate acestea, analiza cantitativă, chiar dacă este matematică, nu este infailibilă, cu atât mai puțin perfectă.
Este esențial să înțelegem mediul economic și să înțelegem că există un număr mare de variabile care nu pot fi măsurate. Prin urmare, multe date sunt doar estimări.
Analiza cantitativă a pieței de valori
Analiza cantitativă este aplicată în diferite sectoare ale economiei. Companiile care doresc să măsoare satisfacția clienților, băncile care folosesc modele pentru a-și controla riscurile și guvernele care fac previziuni pentru a pune în aplicare diverse politici.
Unul dintre domeniile în care acest tip de analiză este cel mai utilizat este în domeniul investițiilor pe piața de valori. Acest concept este legat de tranzacționarea cantitativă, dar nu sunt la fel. Analiza cantitativă face parte din tranzacționarea cantitativă.
Realitatea bursieră poate fi analizată din diferite prime. Unul dintre aceste bonusuri este analiza cantitativă. Un exemplu de tehnici cantitative pentru tranzacționare pe piața de valori sunt următoarele:
- Arbitrajul statistic
- Modele ARIMA
- Consilieri experți
- Modele de prețuri opționale
- Formarea portofoliului
