Dependența de timp este o caracteristică a multor date din seriile de timp care indică faptul că trecutul afectează viitorul.
Cu alte cuvinte, valoarea unei variabile colectate în acest an va depinde în mare măsură de valoarea datelor pentru variabila menționată anul trecut. Dependența de timp este o caracteristică de luat în considerare în studiile econometrice. În unele cazuri, puteți îmbunătăți estimările. Cu toate acestea, dacă este analizat incorect, poate duce la erori mari de estimare.
Desigur, dependența de timp nu afectează în mod egal toate datele seriilor de timp. Există patru tipuri principale de serii temporale. Aceste patru tipuri principale sunt rezumate în tabelul următor:
Tipul pe care îl afectează în mod normal este tipul 2 și 4. Adică, atunci când media crește sau scade (nu este constantă). Cu alte cuvinte, atunci când variabila se află într-o tendință ascendentă sau descendentă. Cu toate acestea, dependența de timp poate afecta și tipul 3. Foarte rar, va afecta tipul 4.
Raționamentul este simplu. Tipul 4 nu este modificat de dependența de timp, deoarece indiferent de timpul care trece, seria se va învârti doar în jurul câtorva limite. Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu servește pentru a prezice viitorul.
Exemple de dependență de timp
Dependența de timp definește faptul că datele pe care le colectăm în prezent depind de evoluția trecută. De exemplu, valoarea actuală a produsului intern brut (PIB) depinde, printre altele, de valoarea trecută. Dacă anul trecut a avut o valoare de 100 de milioane, anul acesta cel mult va oscila între 90 și 110. Și am vorbi despre o gamă foarte mare de variații. În orice caz, valoarea nu va merge de la 100 la 10 milioane. Următorul grafic prezintă evoluția PIB-ului unei țări de peste 40 de ani.
Un alt exemplu foarte simplu ar putea fi acțiunile unei companii cotate la bursă. Dacă ieri fiecare acțiune a avut o valoare de 5 euro, cel mai obișnuit este ca astăzi prețul său să fie cuprins între 4,5 euro și 5,5 euro. Și, repetăm, vorbim despre o gamă foarte largă de variații. Ceea ce ar fi foarte rar este că merge de la 5 la 10 euro într-o zi sau de la 5 euro la 1 euro. Adică, este foarte puțin probabil. Următorul grafic prezintă evoluția unei cote de peste 5 ani.
Ca o concluzie, putem spune că multe date din seriile de timp ale variabilelor economice prezintă dependență de timp. Faptul că prezintă dependență de timp nu este nici rău, nici bun, ci diferit. Deci, această diferență trebuie tratată cu tehnicile relevante.