Seriile cronologice pot fi clasificate în funcție de caracteristicile lor statistice în patru tipuri principale.
Recunoașterea, interpretarea și știința analizei tipurilor mari de serii cronologice este esențială pentru realizarea unor modele econometrice fiabile. Fiabile, spunem noi, atunci când vine vorba de extragerea relațiilor dintre variabile și estimări.
Clasificarea seriilor temporale
Clasificarea seriilor temporale este rezumată în următorul grafic:
Numele adoptate (medie constantă, medie neconstantă, varianță mărginită, varianță crescătoare) sunt mai mult sau mai puțin banale. Adică, chiar dacă răspund bine la descrierea seriei temporale, nu sunt unice. Întrucât alți autori ar putea face distincția între procesele stochastice staționare și non-staționare. Vorbim atunci despre un alt tip de clasificare, dar valabil în același mod.
Desigur, din punct de vedere didactic este întotdeauna mai simplu și mai intuitiv să-l studiezi deci să-l studiezi cu distribuții de probabilitate și funcții gaussiene. În concluzie, mai importantă decât numele sau eticheta care se pune tipurilor de serie este reprezentarea grafică și intuitivă a seriei.
Caracteristicile fiecărui tip de serie temporală
Cu tabelul rezumat de mai sus clar, vom evidenția principalele caracteristici ale fiecărui tip de serie temporală. Dar mai întâi, este recomandabil să stăpânești conceptele de medie și varianță:
- Jumătate
- Varianța
Caracteristicile principalelor tipuri de serii cronologice sunt:
Media constantă și varianța mărginită sau constantă
Randamentele activelor financiare în general sunt de obicei procese stochastice staționare. Într-un limbaj mai puțin tehnic și mai simplu, acestea sunt procese cu o medie constantă și o varianță limitată. Graficul de mai sus reprezintă modificarea procentuală zilnică a unui activ financiar fără multă volatilitate.
Media constantă și varianța crescândă
Acțiunile unor companii care arată volatilitate, materii prime sau chiar piața valutară (FOREX) arată acest tip de comportament. Media este mai mult sau mai puțin constantă pe tot parcursul perioadei, dar acestea se caracterizează prin schimbări mari într-o direcție sau alta.
Media neconstantă și varianța mărginită sau constantă
Exemplul anterior ar putea fi evoluția ratei șomajului într-o perioadă de puternică recesiune economică care durează câțiva ani. Varianța este constantă sau limitată, adică rămâne la niveluri foarte similare pe tot parcursul perioadei, dar media rămâne în creștere. Dacă în locul ratei șomajului am fi ales rata ocupării, am avea aceeași serie, dar în scădere. Caracteristicile seriei ar fi exact aceleași.
Creșterea sau scăderea mediei și creșterea varianței
Un bun exemplu ar putea fi o țară în curs de dezvoltare săracă. După un anumit timp, dezvoltarea sa începe să se accelereze datorită progreselor tehnologice și socio-culturale. Prin urmare, tendința este din ce în ce mai pronunțată. Este, de asemenea, un comportament tipic în datele seriilor temporale dintr-un balon financiar.
În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că o serie temporală poate fi de două tipuri în același timp. Adică, în anumite perioade va fi de tip 1 și în alte perioade va fi de tip 3. Lucrul obișnuit este că, în funcție de fenomen, este clasificat într-un tip sau altul. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere că, atunci când vine vorba de variabile economice, nimic nu este sigur.