Istoricul este curba de rezultate a unui investitor, a unei instituții de plasament colectiv sau a unui sistem de tranzacționare într-o anumită perioadă de timp.
Istoricul este format din setul de operațiuni efectuate de un comerciant într-o perioadă de timp. Pentru a o spune într-un fel, palmaresul este pentru comerciant, precum și fișa academică pentru studentul unei universități. Este istoricul rezultatelor.
De exemplu, dacă un student a absolvit trei diplome universitare și un total de 120 de subiecte, palmaresul său va fi dosarul academic care reflectă toate notele sale.
Un alt exemplu ar putea fi înregistrările contabile ale unei companii. Compania reflectă profiturile sau pierderile sale, precum și bilanțul său, în conturile anuale. Dar istoricul dvs. ar fi înregistrarea tuturor înregistrărilor contabile care vă vor conduce la obținerea acelui rezultat. Aceste înregistrări contabile sunt înregistrate în jurnal.
Diferența dintre palmares și statistici principale
În primă instanță, este important să se facă o diferențiere bună între palmares și statistici principale. Principalele statistici au legătură cu rentabilitatea și riscul.
Normal este că fondurile de investiții sau comercianții oferă informații despre ceea ce au câștigat (profitabilitate), ceea ce au pierdut (tragere maximă) și variația acestor câștiguri și pierderi (volatilitate). Prima este o măsură a profitului, în timp ce ultimele două sunt măsuri ale riscului. Totuși, palmaresul merge mult mai departe. Este o înregistrare detaliată a fiecărei operațiuni.
Mai jos este un exemplu de ceea ce este un palmares și ceea ce nu este un palmares.
Nu este un palmares
Deși sunt statistici detaliate, datele din imaginea de mai sus nu sunt considerate un istoric. Sunt statistici detaliate ale rezultatelor unui sistem de tranzacționare, dar numai atât.
Este un palmares
Imaginea de sus este o adevărată palmares. Este palmaresul primelor 36 de operațiuni ale aceluiași sistem de tranzacționare din prima imagine. Această experiență are un total de 1276 operațiuni pe parcursul a 9 luni. După cum putem vedea, fiecare operațiune este înregistrată în detaliu. Timpul, tipul de operațiune (lung sau scurt), numărul de contracte care sunt cumpărate sau vândute, prețul de intrare, prețul de ieșire etc.
Evaluarea unui palmares
Pentru a evalua istoricul operațiunilor unui comerciant, este recomandabil să știm ce variabile trebuie să studiem. În cazul nostru, nu este ușor să studiezi 1276 de operații. De aceea trebuie să tragem concluzii generale prin studiul său. Există multe modalități de a evalua un istoric. Cele mai simple apar în raport pe care le-am văzut inițial. Adică statistici detaliate ale istoricului rezultatelor.
În acest studiu detaliat, pe lângă grafic, avem multe statistici. Printre cele mai importante sunt:
- Eficiența costurilor: Se obține împărțind profitul net total la depozitul inițial, înmulțit cu 100 pentru a-l exprima ca procent. În acest caz, depozitul inițial este de 20.000 USD. Deci profitabilitatea este de 379% ((75.880,46 / 20.000) * 100)
- Factorul de profit sau factorul de profit: Câți euro sau dolari câștigăm pentru fiecare euro sau dolar pe care îl pierdem. În acest caz, pentru fiecare 2,23 USD pe care îl câștigăm, pierdem 1 USD.
- Tragere maximă: Reducere maximă în raport cu capitalul nostru în perioada studiată. Tragerea maximă a acestui sistem de tranzacționare este de 3,79%. Cu alte cuvinte, pierderea maximă pe care am avut-o a fost de 3,79% în perioada studiată.
- Rata de succes: Este o statistică relevantă, dar nu una determinantă. Cu alte cuvinte, ceea ce este cu adevărat important este cât câștigă sistemul atunci când reușește și cât pierde când eșuează. În acest caz, sistemul de tranzacționare atinge 18% din timp și eșuează 82%. Desigur, atunci când reușește, câștigă mult mai mult decât atunci când pierde. Prin urmare, rentabilitatea este pozitivă. Este important, mai presus de toate, să știi că îți va fi dor de mai mult decât vei avea dreptate.
Alte măsuri importante pentru a evalua palmaresul sunt VaR, volatilitatea sau o simulare Monte Carlo. În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că este de o importanță vitală studierea detaliată a istoriei înainte de a angaja serviciile unui profesionist. Istoricul trebuie auditat de o companie legal calificată în acest sens. Dacă înregistrarea nu este auditată, nu are nicio valoare. Fără acest studiu prealabil, nu este recomandabil să investiți.