Proces stochastic nestatiar
Un proces stochastic nestacionar este unul a cărui distribuție a probabilității variază non-constant.
Dacă o serie de numere se comportă într-un mod total haotic, am putea spune că este aleatorie, nu staționară. Un exemplu de proces stocastic nestatiar ar fi prețul perechii valutare EURUSD.
După cum putem vedea în imaginea anterioară, atât varianța, cât și media se schimbă în timp. Nu putem prezice dacă EURUSD va crește sau va scădea. Câțiva ani a evoluat ascendent și în alți ani a tendință descendent. Cu informațiile din grafic nu putem clarifica nimic.
Se pot prezice procese stochastice non-staționare?
Faptul că un proces este stocastic nu staționar nu înseamnă că este total haotic. Haosul este un cuvânt care este folosit pentru a-l explica într-un mod mai simplu și mai ușor de înțeles. De fapt, perechea valutară EURUSD este un activ financiar care reflectă câți dolari putem schimba cu un euro într-un moment dat. Deci, această valoare depinde de mai multe variabile. Câteva exemple de variabile care explică mișcarea EURUSD sunt ratele dobânzii, achiziționarea de obligațiuni sau comerțul internațional în care există schimburi de euro și dolari.
În afară de acestea din urmă, procesele stochastice non-staționare pot fi convertite în procese stochastice staționare prin transformarea seriei. Cel mai simplu exemplu este cel al unui proces stochastic staționar mediu. Dacă componenta de tendință este eliminată prin intermediul formulelor matematice, am putea să o transformăm într-un proces stochastic staționar.
