Un model de întârziere distribuită finită este un model econometric utilizat pentru serii temporale în care una sau mai multe variabile explicative pot avea efecte asupra variabilei dependente după una sau mai multe perioade.
Ca orice model econometric, un model de întârziere distribuită finită va fi compus dintr-o variabilă explicată sau dependentă și una sau mai multe variabile explicative. Adică are forma matematică astfel încât:
Cum putem verifica, modelul are același aspect matematic ca un model econometric de bază. Acum, există două diferențe. Prima este că o literă mică „t” apare în partea de jos. Această scrisoare se numește subindice și se referă la timp. Apare atunci când lucrăm cu date de serie temporală. La rândul său, a doua diferență este că una dintre variabile duce la litera „t” însoțită de un minus 1. Ce înseamnă minus 1? Minusul 1 este ceea ce se numește întârziere.
Conceptul de întârziere
O întârziere se referă la ceva din trecut. Este ceva care se întâmplă cu un efect întârziat. Este opusul efectului imediat sau contemporan.
Acest efect întârziat poate apărea după una sau mai multe perioade. Mai mult, deși în exemplul inițial o singură variabilă are întârzieri, în special un decalaj, decalajul poate fi prezent în mai multe variabile explicative. Un alt detaliu demn de remarcat este că poate exista o întârziere (t-1) sau mai mult (de exemplu, t-3).
Interpretarea modelului de întârzieri distribuite finite
Unul dintre detaliile fundamentale ale acestui tip de modele econometrice este interpretarea lor corectă. Deși nu știm să le calculăm, dacă știm să le interpretăm, putem înțelege multe studii economice. Pentru a învăța cum să le interpretăm, vom propune următorul model de bază:
Ca toate modelele econometrice, acest model conține următoarele variabile:
Y: Este variabila explicată. Poate fi orice variabilă economică pe care intenționăm să o prezicem, să o estimăm sau să o explicăm.
Zero beta: Este termenul constant din ecuație, nu are nicio semnificație economică. Includerea sa în ecuație este din motive matematice.
Beta unu: Este coeficientul a cărui valoare explică relația variabilei explicative x1 pe variabila explicată Y la momentul t.
X1: Este una dintre variabilele care își propune să explice comportamentul variabilei Y.
Beta doi: Este coeficientul a cărui valoare explică relația care există între variabila explicativă x1 în perioada anterioară (t-1) și fluctuațiile variabilei Y.
X2: Este a doua variabilă care încearcă să explice comportamentul lui Y.
Beta trei: Este coeficientul a cărui valoare explică relația care există între variabila explicativă x2 iar variabila Y.
Indice „t”: se referă la timp. Acest indiciu ar putea lua valori ale unui anumit an sau ale unei anumite luni.
Deși în acest model de bază am inclus doar un decalaj în variabila explicativă x1, am fi putut include mai multe variabile explicative cu mai multe decalaje. La sfârșitul articolului, vom vedea exemple de posibile de acest tip.
Tipuri de modele de întârziere distribuite finite
În cadrul modelelor de întârziere distribuită finite putem găsi două tipuri principale:
- Model de întârziere distribuită finită a comenzii «q»: Sunt cei pe care i-am văzut până acum. Comanda se referă la întârzierea maximă a unui model. De exemplu, un model care prezintă cel mult 3 decalaje în oricare dintre variabilele sale explicative se spune că este de ordinul 3.
Putem introduce oricâte întârzieri dorim, consecutive sau nu, într-una sau mai multe variabile explicative. Comanda va fi întotdeauna determinată de întârzierea maximă. În cazul de mai sus, 3.
- Model endogen întârziat: Un model endogen întârziat este unul în care cel puțin una dintre variabilele explicative este variabila explicată cu efect întârziat. De exemplu, imaginați-vă că vrem să explicăm PIB-ul într-un model. În plus față de alte variabile explicative, pentru ca modelul să fie întârziat endogen, modelul trebuie să aibă o variabilă explicativă care este variabila PIB cu una sau mai multe perioade în urmă.
Pentru ca un model să fie considerat endogen întârziat, este suficient ca variabila explicată să fie explicativă cu cel puțin o perioadă de întârziere. În cazul nostru, în afară de îndeplinirea acestei condiții, avem și o întârziere în variabila x1. Cele de mai sus nu elimină generalitatea.
Pe scurt, modelul endogen întârziat este un model de întârzieri distribuite finite cu particularitatea că variabila explicată, în cazul nostru produsul intern brut (PIB), apare ca explicativă. Și, de asemenea, apare cu cel puțin o întârziere.