Riscul sistemic este riscul de contagiune care apare într-o criză financiară ca o consecință a concentrării sale într-un anumit sector al economiei și poate afecta în mod direct restul sectoarelor productive incluse în aceasta.
Sectorul bancar este cel cu cel mai mare risc sistemic, deoarece poate avea un impact foarte negativ asupra evoluției întregii economii.
Tendința către un control mai mare al riscurilor sistemice
După criza financiară din 2007-2011, instituțiile din întreaga lume au devenit și mai preocupate de dezvoltarea sistemelor de control al riscurilor în sectorul bancar. Acest lucru, deoarece riscul de contagiune poate avea consecințe dezastruoase pentru economie.
Din acest motiv, sistemele și mecanismele de control din acordurile de la Basel au fost îmbunătățite, deoarece prin intermediul acestora sunt stabilite orientări pentru a preveni apariția evenimentelor care ar putea pune în pericol sectorul financiar.
La rândul lor, băncile au investit în tehnologie, instruirea și angajarea de personal calificat pentru a dezvolta modele de rating și notare care își îmbunătățesc estimările predictive, multe dintre ele bazându-se pe modele Var (Value at Risk), Test de stres, modele IMA și EMA sau Incremental Risk Var , Beta portofoliului și dispersiile acestora. Aceste modele au același scop, care nu este altul decât acela de a controla situațiile de risc în perioade de criză care permit prezicerea pierderii maxime așteptate pentru a-și satisface furnizarea.
În plus, băncile au stimulente pentru dezvoltarea și validarea modelelor cantitative dezvoltate intern, însoțite de ratingurile agențiilor de rating și de opiniile reprezentanților organizațiilor internaționale, cum ar fi băncile centrale. Aceștia din urmă investesc sume mari de bani în cercetare în această privință. La rândul lor, există multe companii de consultanță specializate în consiliere în probleme de risc, nu numai cele cunoscute sub numele de Big Four (PwC, EY, Deloitte și KPMG), ci și multe altele care au mari profesioniști în sarcina lor.