Un model econometric static este un model econometric în care variabilele explicative nu prezintă întârzieri.
Conceptul unui model econometric static ca o distincție de un model econometric dinamic are sens cu datele seriilor de timp. Cu alte cuvinte, există modele care prezintă decalaje în explicații: modele econometrice dinamice. Și, pe de altă parte, există modele care nu prezintă întârzieri în variabilele explicative: modele econometrice statice. De acum înainte, va fi modelul econometric static la care ne vom referi în permanență.
În acest sens, pentru a înțelege bine termenul, trebuie explicată mai întâi esența unui model econometric. Și în al doilea rând, conceptul de static poate fi scris clar și concis.
Un model econometric
Un model econometric static este unul în care toate variabilele explicative conțin date în același moment în timp. Adică are forma:
Ca toate modelele econometrice, acest model conține următoarele variabile:
Y: Este variabila explicată. Poate fi orice variabilă economică pe care intenționăm să o prezicem, să o estimăm sau să o explicăm.
Zero beta: Este termenul constant din ecuație, nu are nicio semnificație economică. Includerea sa în ecuație este din motive matematice.
Beta unu: Este coeficientul a cărui valoare explică relația pe care variabila explicativă x1 o are asupra variabilei explicate Y.
X1: După cum am spus mai devreme, una dintre variabile încearcă să explice comportamentul variabilei Y.
Beta doi: Este coeficientul a cărui valoare explică relația care există între variabila explicativă x2 și fluctuațiile variabilei Y.
X2: Este a doua variabilă care încearcă să explice comportamentul lui Y.
Indice „t”: se referă la timp. Acest indiciu ar putea lua valori ale unui anumit an sau ale unei anumite luni. Mai târziu, în exemplu, vom vedea un caz aplicat realității economice.
În această privință, merită menționat faptul că, pentru a înțelege și asimila în mod corespunzător acest concept (modelul econometric static) este esențial să se stăpânească conceptele de: model econometric și model de regresie.
Concept static
Acum, având conceptul unui model econometric clar, merită să aruncăm o privire asupra conceptului de „static”. În cazul modelelor statice, nu există decalaje în cele explicative. Ce înseamnă că nu există întârzieri? Înseamnă că, dacă variabila Y este dată din anul 1, atunci datele din X1 și X2 vor fi și date din același an, anul 1. În același mod, dacă vrem să explicăm valoarea variabilei Y în anul 2, apoi vom folosi datele din X1 și X2 din anul 2. Adică din același an.
Exemplu de model economicetric static
Să presupunem că avem un model econometric care încearcă să explice produsul intern brut (PIB) al unei țări. Pentru a o explica, vom folosi ca variabile explicative doi indici privind rata șomajului și producția industrială. Vom lucra cu indexuri pentru a simplifica exemplul.
Modelul în cauză ar fi matematic cum:
PIB: Este variabila explicată, reprezintă un indice al Produsului Intern Brut.
Desem: Este prima variabilă explicativă, se referă la un indice al șomajului din țară.
Prod: Este a doua variabilă explicativă și este un indice al producției industriale din țara respectivă.
t: Reprezintă anul de referință
Odată ce modelul a fost calculat, să ne imaginăm că coeficienții sunt astfel încât:
Luând în considerare cele de mai sus, de ce știm că este un model econometric static? Deoarece toate variabilele se găsesc în același moment în timp: momentul „t”.
În continuare vom vedea câteva exemple pentru a vedea cum este interpretat modelul:
Exemplul 1
Aceasta înseamnă că indicele PIB din 1980 este explicat în termenii acestei ecuații și a valorilor sale. Adică, menținând constant orice altceva, dacă variabila șomaj ar fi fost mai mare cu o unitate în 1980, variabila PIB ar fi fost redusă cu 0,36 unități (rețineți semnul minus din față).
Pe de altă parte, păstrând totul constant, dacă în același an, 1980, producția industrială, în loc să aibă valoarea pe care o prezintă, ar fi prezentat încă o unitate, variabila PIB ar fi crescut cu 0,68 unități în 1980.
Exemplul 2
Acest lucru înseamnă că indicele PIB din 1985 este explicat în termenii acestei ecuații și a valorilor sale. Adică, menținând constant orice altceva, dacă variabila șomaj ar fi fost o unitate mai mare în 1985, variabila PIB ar fi fost redusă cu 0,36 unități (rețineți semnul minus din față).
Pe de altă parte, păstrând totul constant, dacă în același an, 1985, producția industrială, în loc să aibă valoarea pe care o prezintă, ar fi prezentat încă o unitate, variabila PIB ar fi crescut cu 0,68 unități în 1985.
În cele din urmă, din aceste ultime două exemple, ajungem la o concluzie clară. Orice an doriți să vedeți în model, variabilele explicative vor conține date din același an ca variabila explicată. Cu alte cuvinte, valorile tuturor variabilelor, atât explicate, cât și explicative, se găsesc în același moment în timp.
Se recomandă citirea: Model econometric dinamic
Model matematic